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《金融數學(第3版)》在編寫過程中，主要參考了SOA和CAS關于金融數學的考試大綱，在內容取舍上基本與金融數學的考試范圍相符。但是，為了本書內容的完整性和系統性，我們也增加了一些金融數學考試大綱之外的材料，如期權定價的Black-Scholes模型、二叉樹模型、隨機利率模型等。本書設計了較多的例題和習題，涉及大量計算和繪圖。建議讀者在使用本書時應用Excel完成有關的計算和繪圖，尤其在衍生產品的學習過程中，Excel是非常合適的學習工具。為了便于讀者學習，本書附有所有習題的參考答案。本書由孟生旺編著。
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第1章 利息的度量 1.1 累積函數與實際利率 1.2 單利 1.3 復利 1.4 累積函數的證明 1.5 貼現函數 1.6 貼現率 1.7 名義利率 1.8 名義貼現率 1.9 利息力 1.10 貼現力 1.11 利率概念辨析 小 結 習 題第2章 等額年金 2.1 年金的含義 2.2 年金的現值 2.3 年金的終值 2.4 年金現值與終值的關系 2.5 年金在任意時點上的值 2.6 可變利率年金的現值和終值 2.7 每年支付m次的年金 2.8 連續支付的等額年金 2.9 價值方程 小 結 習 題第3章 變額年金 3.1 遞增年金 3.2 遞減年金 3.3 復遞增年金 3.4 每年支付m次的變額年金 3.5 每年支付m次，每年遞增m次的年金 3.6 連續支付的變額年金 3.7 連續支付連續遞增的年金 3.8 連續支付連續遞減的年金 3.9 一般連續支付連續變額現金流 小 結 習 題第4章 收益率 4.1 現金流分析 4.2 幣值加權收益率 4.3 時間加權收益率 4.4 再投資收益率 4.5 收益分配 小 結 習 題第5章 債務償還 5.1 等額分期償還 5.2 等額償債基金 5.3 變額分期償還 5.4 變額償債基金 5.5 抵押貸款 小 結 習 題第6章 債券和股票 6.1 引言 6.2 債券定價原理 6.3 債券在任意時點上的價格和賬面值 6.4 分期償還債券的價格 6.5 可贖回債券的價格 6.6 股票價值分析 6.7 賣空 小 結 習 題第7章 遠期、期貨和互換 7.1 遠期 7.2 期貨 7.3 遠期和期貨的定價 7.4 合成遠期 7.5 互換 小 結 習 題第8章 期權 8.1 期權的基本概念 8.2 期權的盈虧 8.3 期權交易策略 8.4 Black-SCholeS模型 8.5 二叉樹模型 小 結 習 題第9章 利率風險 9.1 馬考勒久期 9.2 修正久期 9.3 有效久期 9.4 凸度 9.5 久期和凸度的綜合應用 9.6 免疫 9.7 完全免疫 9.8 現金流配比 小 結 習 題第10章 利率的期限結構 10.1 到期收益率 10.2 即期利率 10.3 遠期利率 10.4 套利 小 結 習 題第11章 隨機利率 11.1 隨機利率 11.2 對數正態模型 11.3 二叉樹模型 小 結 習 題參考答案專業詞匯英漢對照表參考文獻
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