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作者簡介
目次
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《證券市場微觀主體行為研究》內容簡介：我國證券市場經過二十余年的發展，在市場容量、交易品種、交易手段、清算體系和監管規則等方面都有了長足的進步，在促進經濟發展中發揮著不可替代的作用。但我國的證券市場尚存在不少問題，具體表現為：市場價格信號扭曲，股價大起大落；內幕交易比較嚴重，投機色彩甚濃；上市公司做假賬，人為調整利潤現象；等等。《證券市場微觀主體行為研究》基於證券市場主體的行為和市場本身特性對我國證券市場的微觀結構進行理論與實證研究，尋找問題根源所在，以期完善我國證券市場。
作者簡介
陳超，博士，副教授，碩士生導師。中山大學經濟學博士后，中南大學理學博士，浙江萬里學院副教授，河北工業大學碩士研究生導師。浙江省151人才培養對象，寧波市4321人才培養對象。主持省部級科研課題6項，在《數量經濟技術經濟研究》、《工程數學學報》、《管理工程學報》等國家核心期刊發表論文60余篇。
目次
01 緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究思路、研究內容與創新點
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.3.3 研究內容
1.3.4 創新點
02 證券市場和市場主體行為
2.1 中國證券市場的發展歷程
2.1.1 改革開放前的中國證券市場
2.1.2 改革開放后中國證券市場的復蘇和起步(1980-1991年)
2.1.3 中國證券市場的快速發展(1992-1998年)
2.1.4 中國證券市場的規範調整和改革深化(1999-2008年)
2.2 證券市場的主體行為
2.2.1 投資者行為
2.2.2 上市公司行為
2.2.3 中介機構行為
2.2.4 監管者行為
03 金融分析中的非經典數據模型
3.1 面板數據模型
3.1.1 面板數據模型簡介
3.1.2 固定效應模型及其估計方法
3.1.3 隨機效應模型及其估計方法
3.1.4 模型設定的檢驗
3.2 離散選擇模型
3.2.1 二元離散選擇模型
3.2.2 二元Probit離散選擇模型及其參數估計
3.2.3 二元Logit離散選擇模型及其參數估計
3.2.4 二元離散選擇模型的變量顯著性檢驗
3.3 高頻數據及相關模型
3.3.1 高頻數據概述
3.3.2 高頻數據的特點
3.3.3 高頻數據模型
04 上市公司：治理結構的有效性
4.1 背景與問題的提出
4.1.1 全球性的公司治理浪潮
4.1.2 為什麼要關注公司治理問題
4.1.3 問題的提出
4.2 公司治理概述
4.2.1 公司治理的概念
4.2.2 公司治理的屬性特徵
4.2.3 公司治理的內容體系
4.2.4 公司治理的模式
4.3 公司治理結構有效性的研究綜述
4.4 股權結構的有效性
4.4.1 股權結構的定義
4.4.2 股權結構與經營績效的研究假設
4.4.3 實證研究采用的方法——面板數據模型
4.4.4 變量選取與數據處理
4.4.5 實證結果
4.5 董事會治理的有效性
4.5.1 董事會治理定義
4.5.2 研究概況
4.5.3 研究假設
4.5.4 研究設計
4.5.5 實證結果分析
4.6 經營者激勵機制的有效性
4.6.1 經營者激勵機制概述
4.6.2 激勵機制有效性的實證檢驗
4.6.3 實證結果
4.7 現代企業中治理結構的現狀
05 證券投資基金：行為策略與價格影響
5.1 證券投資基金
5.1.1 證券投資的概念
5.1.2 證券投資基金的發展
5.1.3 證券投資基金與股票、債券的區別
5.1.4 證券投資基金的特點
5.1.5 發展證券投資基金的作用
5.1.6 證券投資基金與中國的證券市場
5.2 證券投資基金交易行為對股價的影響
5.2.1 歷史文獻的簡單回顧
5.2.2 基金交易行為對股票收益的影響分析
5.2.3 基金交易行為對股票波動的影響分析
5.2.4 基金交易行為對股票換手率的影響分析
5.3 證券投資基金的持股特徵
5.3.1 歷史文獻回顧
5.3.2 基金持股特徵的實證分析
5.3.3 基金增減倉影響因素的實證分析
06 市場價格行為：效率、波動與交易持續性
6.1 中國股票市場的弱式有效檢驗
6.1.1 有效市場理論概述
6.1.2 中國證券市場有效性檢驗的回顧
6.1.3 證券市場弱式有效的游程檢驗方法
6.1.4 滬深股市弱式有效的實證檢驗
6.1.5 中國股市非有效的原因分析
6.2 中國股票市場的(超)高頻波動
6.2.1 中國股票市場的日內波動特徵研究
6.2.2 中國股票市場的實際波動特徵研究
6.3 中國股票市場的交易持續性研究
6.3.1 ACD模型的產生背景
6.3.2 ACD模型族及其設定檢驗
6.3.3 滬深300指數的交易持續性
07 證券市場主體行為規範
7.1 上市公司行為規範
7.1.1 上市公司行為缺陷原因
7.1.2 上市公司行為規範機制
7.2 證券投資基金行為規範
7.2.1 證券投資基金行為缺陷原因
7.2.2 證券投資基金行為規範機制
7.3 證券中介機構行為規範
7.3.1 證券中介機構行為不規範表現
7.3.2 證券中介機構行為規範機制
7.4 證券監管機構行為規範
7.4.1 證券監管機構行為存在的問題
7.4.2 證券監管機構行為規範機制
參考文獻
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究思路、研究內容與創新點
1.3.1 研究思路
1.3.2 研究方法
1.3.3 研究內容
1.3.4 創新點
02 證券市場和市場主體行為
2.1 中國證券市場的發展歷程
2.1.1 改革開放前的中國證券市場
2.1.2 改革開放后中國證券市場的復蘇和起步(1980-1991年)
2.1.3 中國證券市場的快速發展(1992-1998年)
2.1.4 中國證券市場的規範調整和改革深化(1999-2008年)
2.2 證券市場的主體行為
2.2.1 投資者行為
2.2.2 上市公司行為
2.2.3 中介機構行為
2.2.4 監管者行為
03 金融分析中的非經典數據模型
3.1 面板數據模型
3.1.1 面板數據模型簡介
3.1.2 固定效應模型及其估計方法
3.1.3 隨機效應模型及其估計方法
3.1.4 模型設定的檢驗
3.2 離散選擇模型
3.2.1 二元離散選擇模型
3.2.2 二元Probit離散選擇模型及其參數估計
3.2.3 二元Logit離散選擇模型及其參數估計
3.2.4 二元離散選擇模型的變量顯著性檢驗
3.3 高頻數據及相關模型
3.3.1 高頻數據概述
3.3.2 高頻數據的特點
3.3.3 高頻數據模型
04 上市公司：治理結構的有效性
4.1 背景與問題的提出
4.1.1 全球性的公司治理浪潮
4.1.2 為什麼要關注公司治理問題
4.1.3 問題的提出
4.2 公司治理概述
4.2.1 公司治理的概念
4.2.2 公司治理的屬性特徵
4.2.3 公司治理的內容體系
4.2.4 公司治理的模式
4.3 公司治理結構有效性的研究綜述
4.4 股權結構的有效性
4.4.1 股權結構的定義
4.4.2 股權結構與經營績效的研究假設
4.4.3 實證研究采用的方法——面板數據模型
4.4.4 變量選取與數據處理
4.4.5 實證結果
4.5 董事會治理的有效性
4.5.1 董事會治理定義
4.5.2 研究概況
4.5.3 研究假設
4.5.4 研究設計
4.5.5 實證結果分析
4.6 經營者激勵機制的有效性
4.6.1 經營者激勵機制概述
4.6.2 激勵機制有效性的實證檢驗
4.6.3 實證結果
4.7 現代企業中治理結構的現狀
05 證券投資基金：行為策略與價格影響
5.1 證券投資基金
5.1.1 證券投資的概念
5.1.2 證券投資基金的發展
5.1.3 證券投資基金與股票、債券的區別
5.1.4 證券投資基金的特點
5.1.5 發展證券投資基金的作用
5.1.6 證券投資基金與中國的證券市場
5.2 證券投資基金交易行為對股價的影響
5.2.1 歷史文獻的簡單回顧
5.2.2 基金交易行為對股票收益的影響分析
5.2.3 基金交易行為對股票波動的影響分析
5.2.4 基金交易行為對股票換手率的影響分析
5.3 證券投資基金的持股特徵
5.3.1 歷史文獻回顧
5.3.2 基金持股特徵的實證分析
5.3.3 基金增減倉影響因素的實證分析
06 市場價格行為：效率、波動與交易持續性
6.1 中國股票市場的弱式有效檢驗
6.1.1 有效市場理論概述
6.1.2 中國證券市場有效性檢驗的回顧
6.1.3 證券市場弱式有效的游程檢驗方法
6.1.4 滬深股市弱式有效的實證檢驗
6.1.5 中國股市非有效的原因分析
6.2 中國股票市場的(超)高頻波動
6.2.1 中國股票市場的日內波動特徵研究
6.2.2 中國股票市場的實際波動特徵研究
6.3 中國股票市場的交易持續性研究
6.3.1 ACD模型的產生背景
6.3.2 ACD模型族及其設定檢驗
6.3.3 滬深300指數的交易持續性
07 證券市場主體行為規範
7.1 上市公司行為規範
7.1.1 上市公司行為缺陷原因
7.1.2 上市公司行為規範機制
7.2 證券投資基金行為規範
7.2.1 證券投資基金行為缺陷原因
7.2.2 證券投資基金行為規範機制
7.3 證券中介機構行為規範
7.3.1 證券中介機構行為不規範表現
7.3.2 證券中介機構行為規範機制
7.4 證券監管機構行為規範
7.4.1 證券監管機構行為存在的問題
7.4.2 證券監管機構行為規範機制
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