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商品簡介
作者簡介
目次
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本書匯集了筆者有關投資組合管理的最新研究成果，在基於筆者近年來在國際期刊和國際會議上發表和報告的20余篇論文上，闡述了以共同基金為代表的大規模投資組合的研究突破以及投資組合管理的前沿——多目標投資組合。全書共分8個章節，具體內容包括投資組合管理概述、產生協方差矩陣、投資組合管理的突破、多目標投資組合管理等。該書內容專深，而且體現了投資組合理論的最新進展，它可供投資組合理論和投資組合管理方向的高年級本科生和研究生以及相應的從業人員使用。
作者簡介
齊岳博士：2004年畢業于著名的美國佐治亞大學(The University of Georgia)泰瑞商學院金融學與銀行學系。該校是美國第一所州立大學并成為美國公立高等教育的誕生地。其商學院被公認為美國最好的商學院之一。 齊岳博士曾在著名的國際期刊金融決策雜志(Journal of Financial Decision Making)和國際學術會議例如金融管理學會(Finarlcial Management Associa tion Internafional)年會上發表與報告20余篇論文。 齊岳博士曾任摩納哥國際大學金融學教授、研究員、博士生導師。2007年10月，作為南開大學引進人才，現任南開大學商學院教授。齊岳教授在佐治亞大學和摩納哥國際大學講授過金融學的核心課程，包括投資組合理論與管理、金融數學等。
目次
前言
第一篇 引論
第一章 引言
第一節 投資組合理論的輝煌成就
第二節 尚待解決的問題
第三節 多目標投資組合
第四節 本書結構
第二章 投資組合管理概述
第一節 回報率和風險
第二節 投資組合的數學背景
第三節 投資組合選擇
第四節 其他投資組合選擇和管理模型
第二篇 投資組合管理的突破
第三章 產生協方差矩陣
第一節 源起
第二節 產生真實的數據
第三節 評估所產生的協方差矩陣
第四節 計算經驗和應用
第四章 計算有效邊界
第一節 常用方法
第二節 關鍵線算法
第三節 Hirschberger、Qi和Stcuer算法
第四節 附錄：多目標優化
第五章 投資組合管理的突破
第一節 投資組合優化的突破
第二節 去除投資組合優化的簡化模型的必要性
第三節 有效和多樣化的互斥性的最新審視
第四節 深入研究有效邊界的敏感度
第五節 確定有效邊界的切點投資組合
第三篇 投資組合管理的創新
第六章 多目標投資組合管理
第一節 多目標投資組合管理概論
第二節 與傳統投資組合管理的聯系
第三節 被埋藏的市場投資組合
第四節 論證多目標投資組合選擇
第五節 傳統投資組合理論的困境
第六節 投資目標函數的確定
第七章 計算有效曲面
第一節 回顧傳統模型
第二節 計算最小方差曲面
第三節 證明最小方差曲面為拋物面
第四節 計算有效曲面
第五節 投影回到傳統模型與市場投資組合的有效性
第六節 k目標投資組合選擇模型
第八章 展望
參考文獻
第一篇 引論
第一章 引言
第一節 投資組合理論的輝煌成就
第二節 尚待解決的問題
第三節 多目標投資組合
第四節 本書結構
第二章 投資組合管理概述
第一節 回報率和風險
第二節 投資組合的數學背景
第三節 投資組合選擇
第四節 其他投資組合選擇和管理模型
第二篇 投資組合管理的突破
第三章 產生協方差矩陣
第一節 源起
第二節 產生真實的數據
第三節 評估所產生的協方差矩陣
第四節 計算經驗和應用
第四章 計算有效邊界
第一節 常用方法
第二節 關鍵線算法
第三節 Hirschberger、Qi和Stcuer算法
第四節 附錄：多目標優化
第五章 投資組合管理的突破
第一節 投資組合優化的突破
第二節 去除投資組合優化的簡化模型的必要性
第三節 有效和多樣化的互斥性的最新審視
第四節 深入研究有效邊界的敏感度
第五節 確定有效邊界的切點投資組合
第三篇 投資組合管理的創新
第六章 多目標投資組合管理
第一節 多目標投資組合管理概論
第二節 與傳統投資組合管理的聯系
第三節 被埋藏的市場投資組合
第四節 論證多目標投資組合選擇
第五節 傳統投資組合理論的困境
第六節 投資目標函數的確定
第七章 計算有效曲面
第一節 回顧傳統模型
第二節 計算最小方差曲面
第三節 證明最小方差曲面為拋物面
第四節 計算有效曲面
第五節 投影回到傳統模型與市場投資組合的有效性
第六節 k目標投資組合選擇模型
第八章 展望
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