經濟決策的概率模型（簡體書）

本書是一本將概率模型用于分析風險和經濟決策的入門教材。全書自始至終傾力向讀者闡明，如何在復雜的現實情形中運用概率論，并將概率論晦澀的數學運算融入到生動有趣的現實經濟生活中。全書的分析性工作都是在Microsoft Excel電子表格中進行的，這種方法有助于讀者處理更為復雜的問題。強調電子表格建模的結果是，閱讀完本書的讀者可從中學到精妙的電子表格技巧，輕松獲得概率分析的應用能力。
本書適用于經濟管理類專業高年級本科生和MBA學員，也可作為從事概率論、經濟決策或數量建模等課程研究的人員參考讀物。

羅杰·B.邁爾森是西北大學凱洛格（Kellogg）研究生管理學院的決策科學哈羅德·L.斯圖亞特（Harold L.Stuart）講座教授。他自1976年在哈佛大學獲得應用數學博士學位以來，就一直在西北大學工作。他還是美國藝術與科學院院士和計量經濟學協會資深會員。

譯者序
教學建議
前言
作者簡介
第1章 模擬與條件概率
1.1 從Excel中的Simstools開始
1.2 如何在電子表格中擲硬幣
1.3 20個銷售電話的模擬模型
1.4 用Excel的“數據一模擬運算表”命令進行分析
1.5 條件獨立
1.6 來自三角分布的一個連續隨機技能變量
1.7 概率樹和貝葉斯法則
1.8 電子表格高級技巧：創建一個多重輸入表格
1.9 模型運用
小結
練習題
第2章 離散隨機變量
2.1 不確定性決策中的未知量
2.2 繪制一個概率分布
2.3 模擬離散隨機變量
2.4 期望值和標準差
2.5 從樣本中進行估計
2.6 樣本估計的精度
2.7 決策標準
2.8 多元隨機變量
小結
練習題
第3章 常風險容限的效用理論
3.1 考慮風險規避：概率下的效用分析
3.2 模擬數據的效用分析
3.3 線性風險容限更一般的假設
3.4 關於效用理論的高技術性注解
3.5 關於常風險容限的高技術性注解
小結
練習題
第4章 連續隨機變量
4.1 正態分布
4.2 指數函數和自然對數函數
4.3 對數正態分布
4.4 廣義對數正態分布
4.5 主觀概率估計
4.6 含有離散和連續未知量的決策問題
4.7 正態彩票的確定性等價
4.8 其他概率分布
小結
練習題
第5章 多元正態隨機變量相關性
第6章 條件期望
第7章 決策變量的最優化
第8章 風險分擔與金融
第9章 增長和到達的動態模型
附錄 與本書一起使用的Excel插件
參考文獻