應用時間序列計量經濟學（簡體書）

本書對20年來時間序列模型的發展及其應用做了一個系統的整理和介紹，以單位根和協整為核心，包括結構向量自回歸模型、條件異方差模型、非線性和非參數時間序列模型、平滑轉移回歸模型等，最后本書還對德國柏林洪堡大學研究開發的多變量時間序列分析軟件JMulTi進行了簡單的介紹。
該書適合作為經濟學、金融學和統計學專業碩士研究生和博士研究生的教材，同時也可以作為從事宏觀經濟建模和金融建模的研究人員的參考書。

赫爾穆特·魯克波爾（Helmut Lutkepohl），1992～2005年擔任德國洪堡大學經濟與商務管理學院的計量經濟學教授，在此之前他于1987～1992年擔任德國基爾大學統計學教授，于1985～1987年擔任德國漢堡大學統計學教授，還于1984～1985年擔任加利福尼亞大學圣迭戈分校客座助理教授，目前他擔任意大利佛羅倫薩歐洲大學研究所的計量經濟學教授。他還擔任《計量經濟學理論》、《應用計量經濟學》、《實證經濟學》、《動態宏觀經濟學》、《實證經濟學》、《計量經濟學評論》等多家期刊的副主編；他曾經出版了《多元時間序列分析導論》、《矩陣手冊》等10余部關于計量經濟學與時間序列分析的著作與教材，曾經在《計量經濟學理論》、《應用計量經濟學》、《計量經濟學》、《應用時間序列》等學術刊物發表論文70余篇。

致中國讀者
譯者序
編者簡介
譯者簡介
前言
第1章 基礎工作與概述
1.1 引言
1.2 制定經濟計量方案
1.3 獲取數據
1.4 數據處理
1.5 各章概要
第2章 單變量時間序列分析
2.1 時間序列的特徵
2.2 平穩性和單整隨機過程
2.3 一些常用的時間序列模型
2.4 參數估計
2.5 模型設定
2.6 模型檢測
2.7 單位根檢驗
2.8 單變量時間序列預測
2.9 實例
2.10 本章總結及展望
第3章 向量自回歸與向量誤差修正模型
3.1 引言
3.2 VAR與VECM
3.3 估計
3.4 模型設定
3.5 模型檢測
3.6 VAR過程和VECM預測
3.7 格蘭杰因果關係分析
3.8 一個實例
3.9 擴展討論
第4章 結構向量自回歸建模和脈沖響應
4.1 引言
4.2 模型
4.3 脈沖響應分析
4.4 結構參數估計
4.5 脈沖響應的統計推理
4.6 預測誤差方差分解
4.7 實例
4.8 結論
第5章 條件異方差
5.1 經驗價格過程的典型事實
5.2 單變量GARCH模型
5.3 多變量GARCH模型
第6章 平滑轉換回歸模型
6.1 引言
6.2 模型
6.3 建模過程
6.4 兩個經驗實例
6.5 最后總結
第7章 非參數時間序列模型
7.1 引言
7.2 局部線性估計
7.3 窗寬和滯后項選擇
7.4 診斷
7.5 條件波動建模
7.6 局部線性季節模型
7.7 例1：美國平均周工作時間
7.8 例2：XETRA DaX指數
第8章 JMulTi軟件
8.1 JMulTi介紹
8.2 JMulTi中的數字、日期和變量
8.3 數據集的處理
8.4 選擇、轉換和創建時間序列
8.5 JMulTi中的變量管理
8.6 為計量經濟軟件開發者們提供的注意事項
8.7 結論
參考文獻
符號和縮寫表