實物期權定價理論與應用研究(簡體書)

本書主要研究實物期權的定價理論和應用。全書以無套利定價理論繼線索，以復制定價、動態規劃為基本工具，以Hilbert空間投影理論為指導，在理論上重點研究非完全市場條件下實物期權的定價與風險對沖問題；在應用上重點研究柔性合約的設計與定價、融資靈活性與企業資本結構理論、不良資產最優處置等。 本書適合于從事實物期權理論與應用研究的人員參考，也可作為高等學校碩士研究生、博士研究生的學習參考書，還可作為青年教師科研和教學的參考資料。

第一章 緒論
第一節 研究背景與研究意義
第二節 實物期權定價研究綜述
第三節 研究思路及主要研究內容
理論部分
第二章 無套利定價基本理論
第一節 無套利與線性定價函數
第二節 無套利與風險中性測度
第三節 測度變換與Girsanov
本章小結
第三章 完全市場條件下的衍生資產定價理論與方法
第一節 完全市場的概念與特征
第二節 完全市場條件下的衍生資產定價方法
第四章 非完全市場條件下的衍生資產定價理論與方法
第一節 概述
第二節 區間定價法
第三節 衍生資產近似定價理論與方法
第四節 市場新出現信息對期權定價的影響
本章小結
第五章 非完全市場效用定價理論
第一節 概述
第二節 單周期資產的0-水平定價法
第三節 連續時間期權的0-水平定價法
本章小結
第六章 資產的價格分布與實物期權定價模型
第一節 市場特征與資產價格變動方式
第二節 資產價格分布模型
第三節 不同資產分布下的實物期權定價模型
本章小結
第七章 基本資產不可交易的實物期權定價與風險對沖
第一節 概述
第二節 基本資產不可交易時無套利定價存在的問題
第三節 實物期權的相關定價方法
第八章 實物期權的比較定價法
第一節 概述
第二節 比較定價法的基本原理
第三節 比較定價法的一個應用
本章小結
應用部分
第九章 融資靈活性與公司資本結構
第一節 企業資本結構理論的擴展
第二節 融資靈活性及其定價
第三節 我國股權融資偏好的經濟解釋
本章小結
第十章 不確定環境下不良資產處置決策
第一節 我國不良資產處置概況
第二節 商業銀行不良資產處置模式
第三節 商業銀行不良資產處置決策
總結與展望
參考文獻