金融工程學（三版）

本教科書適用於商業管理,經濟及金融工程初學者欲研讀金融工程的基本教材!也適用於金融實務業界人士欲獲取,並瞭解衍生性商品理論的分析技巧,並應用於金融商品創新的良好教科書!
本書的教材內容,完全是以初學者的觀點出發,並以上課講義的架構,由淺入深,解說數學及統計的詳細推導,步步引導學員進入金融工程的理論領域,並解釋其所隱含的財務經濟概念!!

陳松男 博士(Dr. Son-Nan Chen)
現任:國立政治大學金融系教授
上海復旦大學特聘教授
政大商學院財務工程研究中心主任
中華金融創新與財務工程學會理事長
台灣合格證券分析師
經歷：美國馬里蘭大學管理學院教授評審委員會主席
美國馬里蘭大學財務經理培訓教授與中國生產力 中心財務管理培訓教授
專業領域：1.金融工程及金融商品分析
2.期貨與選擇權投資交易策略：實務操作
3.投資組合及資產配置理論與實務
4.風險管理與涉險值分析
5.國際金融管理
6.國際籌資決策:流動資金管理決策

第一章 股價變動過程及Ito′s Lemma定理
第二章 BlackScholes選擇權模型
第三章 Merton選擇權模型(附加考量現金股息)及外匯選
擇權
第四章 Black模型-期貨選擇權
第五章 Martingale評價方法
第六章 降低權利金之權證創新及評價
第七章 組合型權證的正確評價及避險方法
第八章 歐式及美式數據選擇權(Digital Options)
第九章 二元素選擇權:現金或無償選擇權
第十章 互換選擇權(Exchange Options)
第十一章 後定選擇權(Chooser Options)
第十二章 極大或極小選擇權
第十三章 混和選擇權(Compound Options)
第十四章 外匯選擇權-考量兩國利率隨機變動
第十五章 匯率連動遠期契約
第十六章 匯率連動選擇權(Quanto Options)
第十七章 美式匯率連動選擇權
第十八章 平均匯率選擇權
第十九章 亞洲選擇權:倒數Gamma機率分配及封閉解模型
第二十章 遠期生效亞洲選擇權
第二十一章 重設型賣權
第二十二章 重設型熊市認售權證的創新
第二十三章 多點重設型選擇權
第二十四章 回顧型選擇權
第二十五章 連續履約價(或限界)選擇權
第二十六章 美式選擇權效率評價法
第二十七章 二元樹選擇權評價模型:CRR
第二十八章 二元樹評價模型之應用:美式及新奇選擇權
評價
第二十九章 三元樹選擇權評價模型
第三十章 隨機過程與極大及極小值之機率分配
第三十一章 界限選擇權
第三十二章 跨越界限選擇權
第三十三章 利率衍生性商品:單因子模型
第三十四章 雙因子利率衍生性商品模型
第三十五章 付息債券選擇權
第三十六章 信用風險價差衍生性商品
第三十七章 信用價差模型:動態過程
索引