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商品簡介
書評
商品簡介
本書內容共分八章,兼具學術研究與實務運用,除了介紹新巴塞爾資本協定的架構外、並深入介紹目前受歐美金融業界歡迎的摩根大通銀行的信用計量法、穆迪KMV公司的信用風險衡量法、瑞士信貸第一波士頓銀行的信用風險加成模型、及麥肯錫公司的信用投資組合觀法等四大信用風險衡量模型,希望有助於國人對信用風險衡量的瞭解,並作為國內金融機構選用或建構信用風險模型的參考。對於想瞭解新巴賽爾協定或信用風險模型內涵的金融從業人員,是一本值得仔細研讀的好書。
書評
abc 【2005/03/03 發表】
這介紹了新巴塞爾資本協定的信用風險部分,而且還介紹了"creditmetric、creditrisk+、kmv、投資組合觀法"四大模型的計算流程,感覺很清楚,又比一般風險的書便宜,感覺還不錯。
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