量化投資策略(簡體書)
- ISBN13:9787302521952
- 出版社:清華大學出版社(大陸)
- 作者:周佰成; 劉毅男
- 裝訂/頁數:平裝/280頁
- 規格:23.5cm*16.8cm (高/寬)
- 版次:一版
- 出版日:2019/02/28
商品簡介
目次
第1章走進量化投資
1.1量化投資的概念
1.2量化投資的歷史沿革
1.3量化投資的理解誤區
1.4量化投資的優點
1.5量化投資的缺點
1.6量化投資在我國的發展
第2章量化投資策略的構建與注意事項
2.1量化投資策略開發框架流程
2.2量化投資策略的陷阱
2.3量化投資策略的評價標準
第3章多因子模型
3.1多因子模型的概念
3.2多因子模型的理論基礎
3.3多因子模型的構建流程
附錄BARRA CNE5的風格因子
第4章經典價值投資策略
4.1三一投資管理公司價值選股法
4.2伯頓G.馬爾基爾的投資漫步原則
4.3惠特尼·喬治的小型價值股投資法
4.4菲利普·費雪的選股十五原則
4.5彼得·林奇的選股原則
4.6格雷厄姆的防禦型投資者的股票選擇策略
4.7格雷厄姆的積極型投資者的股票選擇策略
4.8經典價值投資策略的總結
第5章事件驅動策略
5.1事件驅動策略介紹
5.2事件驅動策略的研究框架
5.3事件驅動策略的種類
5.4事件驅動策略案例
第6章擇時策略精選
6.1基於隱馬爾可夫模型的投資策略
6.2市場情緒擇時策略
6.3經典技術指標擇時策略
附錄隱馬爾可夫模型的相關算法
第7章商品期貨CTA量化投資策略
7.1CTA的介紹
7.2日內CTA策略
7.3日間CTA策略
7.4海龜交易法則
第8章統計套利
8.1相關理論基礎
8.2統計套利基本內容
8.3配對交易
8.4配對交易案例展示
參考文獻
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