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商品簡介
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本項目從我國金融市場的特點出發，以中國商品期貨和股票市場的價格行為作為研究對象，研究：中國商品期貨和股票價格相關的機制，相關性的影響因素；基於多元VAR-GARCH模型、允許殘差存在異方差的SVAR模型和COPULA函數，在全樣本下研究商品期貨和股票市場大盤指數的動態相關性，然後基於不同區制研究二者的動態相關性；基於隨機矩陣理論和社會網絡分析方法，在全樣本下實證研究兩個市場多個品種間的相依結構，然後基於不同區制研究多個品種間的相依結構；基於不同區制研究商品期貨參與股票組合對投資績效的影響，並對基於歷史區制構造的投資組合業績在未來區制中的一致性進行研究，最後進行投資組合策略的設計。
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