非線性單位根檢驗研究

不管是在計量經濟學的理論分析或應用經濟學各分支的實證研究中，單位根檢驗都具有重要意義，在各個領域皆廣泛的應用，在各種經濟學分支的專業文獻中，有關單位根檢驗的資料是非常豐富的。本書共分為16部分，主要內容包括：緒論、單位根檢驗文獻綜述、單位根檢驗中常見錯誤分析、單位根檢驗中回歸函數的選擇、單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇、加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響等。

１　緒論/ １
１􀆰 １　非線性單位根檢驗研究的意義和價值/ １
１􀆰 ２　主要研究內容/ ５
１􀆰 ３　研究工具與方法/ ７
１􀆰 ４　主要創新點/ ８
２　單位根檢驗文獻綜述/ １０
２􀆰 １　無趨勢時間序列單位根檢驗/ １０
２􀆰 ２　線性趨勢序列單位根檢驗的退勢/ １８
２􀆰 ３　分段線性結構突變趨勢序列的單位根檢驗/ ２０
２􀆰 ４　其他非線性趨勢序列的單位根檢驗/ ２１
２􀆰 ５　擾動項非線性的單位根檢驗/ ２２
３　單位根檢驗中常見錯誤分析/ ２６
３􀆰 １　引言/ ２６
３􀆰 ２　小樣本錯誤/ ２７
３􀆰 ３　以偏概全錯誤/ ２８
３􀆰 ４　忽略檢驗功效的錯誤/ ３０
３􀆰 ５　設定錯誤/ ３１
３􀆰 ６　小結/ ３２
４　單位根檢驗中迴歸函數的選擇/ ３３
４􀆰 １　引言/ ３３
４􀆰 ２　殘差項無序列相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ ３４
４􀆰 ３　無漂移過程截距項是否為０ 的檢驗/ ３８
４􀆰 ４　殘差項相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ ４０
４􀆰 ５　小結/ ４４
５　單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇/ ４６
５􀆰 １　引言/ ４６
５􀆰 ２　檢驗功效及樣本長度估算公式的理論推導/ ４８
５􀆰 ３　樣本長度蒙特卡羅仿真與迴歸擬合結果/ ５２
５􀆰 ４　小結/ ５８
６　加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響/ ５９
６􀆰 １　引言/ ５９
６􀆰 ２　模型假設與基本公式/ ６０
６􀆰 ３　帶測量誤差時單位根檢驗的極限分佈/ ６３
６􀆰 ４　蒙特卡羅仿真研究/ ６５
６􀆰 ５　小結/ ７０
７　基於差分序列長時方差的單位根檢驗法/ ７２
７􀆰 １　引言/ ７２
７􀆰 ２　差分序列長短時方差比單位根檢驗法/ ７３
７􀆰 ３　ＶＲ 檢驗法的優缺點/ ７７
７􀆰 ４　檢驗水平及檢驗功效仿真/ ７８
７􀆰 ５　小結/ ８０
８　負單位根平穩性檢驗研究/ ８１
８􀆰 １　引言/ ８１
８􀆰 ２　負單位根檢驗及其極限分佈/ ８２
８􀆰 ３　臨界值與檢驗功效仿真/ ８３
８􀆰 ４　結論/ ８４
９　常規ＡＤＦ 與ＰＰ 檢驗對非線性趨勢平穩序列的僞檢驗/ ８５
９􀆰 １　引言/ ８５
９􀆰 ２　平方根趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８６
９􀆰 ３　二次趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８８
９􀆰 ４　對數趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８９
９􀆰 ５　結構突變平穩時間序列的單位根僞檢驗/ ９１
９􀆰 ６　線性及準線性平穩序列的單位根檢驗分析/ ９２
９􀆰 ７　小結/ ９５
１０　單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ ９６
１０􀆰 １　引言/ ９６
１０􀆰 ２　單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ ９７
１０􀆰 ３　無趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ １００
１０􀆰 ４　線性與非線性趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ １０５
１０􀆰 ５　小結/ １１０
１１　基於正交多項式逼近的任意趨勢序列的單位根檢驗法/ １１２
１１􀆰 １　引言/ １１２
１１􀆰 ２　正交多項式的構造及其在ＯＬＳ 迴歸中的性質/ １１３
１１􀆰 ３　確定性趨勢為多項式時的單位根檢驗方法/ １１６
１１􀆰 ４　確定性趨勢為多項式時單位根檢驗的蒙特卡羅仿真/ １２１
１１􀆰 ５　階數的確定方法/ １２４
１１􀆰 ６　任意非線性趨勢的檢驗仿真/ １２５
１１􀆰 ７　殘差存在序列相關的檢驗水平與功效仿真/ １２７
１１􀆰 ８　小結/ １２９
１２　基於奇異值分解去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ １３０
１２􀆰 １　引言/ １３０
１２􀆰 ２　ＳＶＤ－ＲＭＡ 單位根檢驗算法/ １３１
１２􀆰 ３　ＳＶＤ－ＲＭＡ 單位根檢驗的臨界值/ １３４
１２􀆰 ４　蒙特卡羅仿真/ １３５
１２􀆰 ５　小結/ １４４
１３　基於局部多項式擬合去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ １４５
１３􀆰 １　引言/ １４５
１３􀆰 ２　局部加權多項式擬合去勢算法原理/ １４６
１３􀆰 ３　局部多項式去勢單位根檢驗法的極限分佈/ １４９
１３􀆰 ４　局部多項式去勢單位根檢驗法的檢驗臨界值/ １５２
１３􀆰 ５　蒙特卡羅仿真/ １５６
１３􀆰 ６　三種非線性趨勢單位根檢驗法的比較/ １５９
１３􀆰 ７　小結/ １６０
１４　ＳＴＡＲ 非線性平穩性檢驗中誤設定的僞檢驗研究/ １６１
１４􀆰 １　引言/ １６１
１４􀆰 ２　數據生成過程為線性ＡＲ 時不同檢驗法的仿真結果/ １６５
１４􀆰 ３　數據生成過程為ＥＳＴＡＲ 時不同檢驗法的仿真結果/ １６６
１４􀆰 ４　數據生成過程為二階ＬＳＴＡＲ 的仿真檢驗結果/ １７０
１４􀆰 ５　數據生成過程為一階ＬＳＴＡＲ 的仿真檢驗結果/ １７４
１４􀆰 ６　結論/ １７７
１５　基於序列與逆序列最小Ｗａｌｄ 統計量的通用ＳＴＡＲ 模型平穩性檢驗法/ １７９
１５􀆰 １　引言/ １７９
１５􀆰 ２　序列與逆序列最小Ｗａｌｄ 統計量及其漸近分佈/ １８２
１５􀆰 ３　臨界值仿真/ １８８
１５􀆰 ４　檢驗功效仿真/ １９０
１５􀆰 ５　結論/ １９６
１６　非線性單位根檢驗的實證應用/ １９８
１６􀆰 １　匯率購買力平價(ＰＰＰ) 理論的實證檢驗/ １９８
１６􀆰 ２　中國證券市場隨機漫步假設的實證檢驗/ ２０２
１６􀆰 ３　美國政府財政收支可持續性的實證檢驗/ ２０５
１６􀆰 ４ 實證檢驗結果 / ２０８