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商品簡介
名人/編輯推薦
序
目次
書摘/試閱
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本書最初目的是給交易者提供一些有關期貨量化交易系統測試、構造、運行等各方面的實戰資料，討論如何對比或研究不同交易系統的性能、資產組合、交易週期、止損、風險管理、系統優化和信號過濾等一系列實際問題，並結合個人期貨基金說明交易系統的執行、資金管理和心理調控等諸多難題。宗旨是：契合實際，力求實用、正面實戰。全書章節安排如下：第一章講述作者本人在期貨市場上摸爬滾打8年多的心路歷程。交易歷史是最好的老師，讀者或許也能從中找到自己的影子。第二章測試幾個常見交易策略，並通過打分的辦法初步對比不同交易策略的優劣。雖然打分排名的方法粗略，但也反應不同交易策略之間的差異。第三章介紹如何使用交易開拓者(TradeBlazer)測試移動雙平均線交叉交易策略，並對測試過程中的數據進行簡單說明、處理和分析說明，供可能使用TB進行系統測試的交易者參考。第四章討論資產組合，首先介紹資產組合理論，之後再測試研究投資組合風險與投資品種數目的關係和研究投資組合的情況下如何在盈利效率的基礎上統一評估交易策略的性能，並提出使用三年滑動窗口和逐年累計的不同測試時長的測試結果來考量評估各交易策略性能的穩定性、連續性和長期表現。在投資組合測試過程中，還將多個交易策略組合成一個綜合交易策略並與其組成策略的性能進行對比。綜合的交易策略的贏利是其他交易策略的折衷，但其贏利效率比其他交易策略要高，顯然如果資金充足，使用多個帳戶採用不同交易策略進行交易，也是一個改善交易成績的辦法。第五章介紹交易週期，討論移動雙平均線交叉交易策略的週期參數優化、時間框架的測定、自適應週期是否可行等交易者必須面對的問題。第六章討論入場止損，包括是否需要止損，什麼時候止損，採用什麼止損方法，不同交易策略是否有更適合的止損方法以及止損對交易策略的影響等等。第七章首先介紹風險管理過程，然後對總體風險資金比例或總體風險暴露水平進行優化測試，瞭解不同的風險比例水平對交易策略的盈利能力、風險、最大回撤比例等的影響，並根據交易者的風險忍受水平計算設定風險資金比例，之後討論商品選擇和風險資金在不同商用交易機會中間如何分配。第五節則討論頭寸計算，研究同等的風險資金下，不同頭寸計算方法的優劣。第八章介紹了系統優化，重點關注信號過濾和跟蹤止損。測試表明ADX信號過濾，無論是方向性或絕對值過濾都沒有起到應有的作用。第二節討論跟蹤跟蹤。跟蹤止損雖然降低了盈利，但提升了盈利效率，值得讀者去嘗試。
名人/編輯推薦
量化交易或許是通往成功交易者行列*快的方法。科學、數量化的方式驗證交易系統的有效性和市場規律，這種知識和理性加深了對市場的了解，改變了主觀錯誤信念，從而指導交易者脫離*初的生理和心理反應，使交易水平升華到系統和策略的高度，自然而然地形成了對自己交易能力的信心，也有利于交易紀律的遵守，從而從貪婪和恐懼造成的輪回中解脫出來，輕松快樂地去交易。
序
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量化交易或許是通往成功交易者行列*快的方法。科學、數量化的方式驗證交易系統的有效性和市場規律，這種知識和理性加深了對市場的了解，改變了主觀錯誤信念，從而指導交易者脫離*初的生理和心理反應，使交易水平升華到系統和策略的高度，自然而然地形成了對自己交易能力的信心，也有利于交易紀律的遵守，從而從貪婪和恐懼造成的輪回中解脫出來，輕松快樂地去交易。
目次
序 言章 交易系統和開發過程1.1 系統、系統論、系統思維、系統科學及復雜系統1.2 投資市場的基本理論1.3 交易系統1.4 量化交易1.5 交易系統開發流程1.6 總結第二章 交易策略初步測試比較2.1 聲明2.2 交易策略及量化2.3 交易策略的參考標準2.4 選擇測試的交易策略2.5 性能對比的指標說明2.6 流行交易策略測試對比2.7 總結第三章 雙均線交叉交易系統（Trade Blazer）性能測試3.1 性能概要3.2 交易分析3.3 交易明細3.4 平倉分析3.5 階段分析3.6 資產分析3.7 圖表分析3.8 總結第四章 投資組合4.1 資產組合簡介4.2 SMA（5，20）雙移動平均線交叉交易策略資產組合測試4.3 交易策略的資產組合測試4.4 總結4.5 附錄：客觀技術分析、數據挖掘及偏差第五章 交易周期和時間框架5.1 單個品種與交易周期優化測試5.2 投資組合凈盈利與交易周期優化測試5.3 投資組合盈利效率與交易周期優化測試5.4 自適應周期5.5 時間框架（日內、短線、中線或長線）5.6 總結第六章 止 損6.1 單個品種止損測試6.2 投資組合止損測試6.3 止損對于交易策略的影響6.4 總結第七章 風險管理7.1 風險管理過程7.2 風險資金比例（總體風險暴露）測試7.3 交易品種或交易機會選擇7.4 資金分配7.5 頭寸計算7.6 總結第八章 策略改進8.1 信號過濾8.2 跟蹤止損8.3 總結第九章 交易系統構建9.1 交易系統的搭建9.2 交易前輩——理查德·唐奇安9.3 交易程序運行架構9.4 交易系統規則9.5 交易紀律9.6 總結第十章 交易系統運行實例10.1 基金單位凈值10.2 資金關鍵數據記錄10.3 交易系統實際運行實例10.4 投資績效評估10.5 總結10.6 附錄：融資決策第十一章 資金賬戶風險監控和VaR應用11.1 VaR介紹11.2 金融風險類型11.3 正態分布11.4 VaR的定義和計算11.5 VaR用于實時控制資金賬戶風險11.6 VaR用于確認維持保證金11.7 總結第十二章 交易心理調控12.1 改變思維12.2 認知心理學、情感心理學、意志心理學及金融心理學12.3 趨勢交易心理分析12.4 主觀交易與量化交易12.5 自律12.6 改造自我12.7 雜想12.8 總結第十三章 結 尾附錄1 買房或不買房附錄2 股指期貨日K線價格變動概率分布
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量化交易或許是通往成功交易者行列*快的方法。科學、數量化的方式驗證交易系統的有效性和市場規律，這種知識和理性加深了對市場的了解，改變了主觀錯誤信念，從而指導交易者脫離*初的生理和心理反應，使交易水平升華到系統和策略的高度，自然而然地形成了對自己交易能力的信心，也有利于交易紀律的遵守，從而從貪婪和恐懼造成的輪回中解脫出來，輕松快樂地去交易。
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