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期貨量化交易系統的構建(簡體書)
期貨量化交易系統的構建(簡體書)
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  • 量化交易或許是通往成功交易者行列*快的方法。科學、數量化的方式驗證交易系統的有效性和市場規律,這種知識和理性加深了對市場的了解,改變了主觀錯誤信念,從而指導交易者脫離*初的生理和心理反應,使交易水平升華到系統和策略的高度,自然而然地形成了對自己交易能力的信心,也有利于交易紀律的遵守,從而從貪婪和恐懼造成的輪回中解脫出來,輕松快樂地去交易。
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    量化交易或許是通往成功交易者行列*快的方法。科學、數量化的方式驗證交易系統的有效性和市場規律,這種知識和理性加深了對市場的了解,改變了主觀錯誤信念,從而指導交易者脫離*初的生理和心理反應,使交易水平升華到系統和策略的高度,自然而然地形成了對自己交易能力的信心,也有利于交易紀律的遵守,從而從貪婪和恐懼造成的輪回中解脫出來,輕松快樂地去交易。

  • 序 言章 交易系統和開發過程1.1 系統、系統論、系統思維、系統科學及復雜系統1.2 投資市場的基本理論1.3 交易系統1.4 量化交易1.5 交易系統開發流程1.6 總結第二章 交易策略初步測試比較2.1 聲明2.2 交易策略及量化2.3 交易策略的參考標準2.4 選擇測試的交易策略2.5 性能對比的指標說明2.6 流行交易策略測試對比2.7 總結第三章 雙均線交叉交易系統(Trade Blazer)性能測試3.1 性能概要3.2 交易分析3.3 交易明細3.4 平倉分析3.5 階段分析3.6 資產分析3.7 圖表分析3.8 總結第四章 投資組合4.1 資產組合簡介4.2 SMA(5,20)雙移動平均線交叉交易策略資產組合測試4.3 交易策略的資產組合測試4.4 總結4.5 附錄:客觀技術分析、數據挖掘及偏差第五章 交易周期和時間框架5.1 單個品種與交易周期優化測試5.2 投資組合凈盈利與交易周期優化測試5.3 投資組合盈利效率與交易周期優化測試5.4 自適應周期5.5 時間框架(日內、短線、中線或長線)5.6 總結第六章 止 損6.1 單個品種止損測試6.2 投資組合止損測試6.3 止損對于交易策略的影響6.4 總結第七章 風險管理7.1 風險管理過程7.2 風險資金比例(總體風險暴露)測試7.3 交易品種或交易機會選擇7.4 資金分配7.5 頭寸計算7.6 總結第八章 策略改進8.1 信號過濾8.2 跟蹤止損8.3 總結第九章 交易系統構建9.1 交易系統的搭建9.2 交易前輩——理查德·唐奇安9.3 交易程序運行架構9.4 交易系統規則9.5 交易紀律9.6 總結第十章 交易系統運行實例10.1 基金單位凈值10.2 資金關鍵數據記錄10.3 交易系統實際運行實例10.4 投資績效評估10.5 總結10.6 附錄:融資決策第十一章 資金賬戶風險監控和VaR應用11.1 VaR介紹11.2 金融風險類型11.3 正態分布11.4 VaR的定義和計算11.5 VaR用于實時控制資金賬戶風險11.6 VaR用于確認維持保證金11.7 總結第十二章 交易心理調控12.1 改變思維12.2 認知心理學、情感心理學、意志心理學及金融心理學12.3 趨勢交易心理分析12.4 主觀交易與量化交易12.5 自律12.6 改造自我12.7 雜想12.8 總結第十三章 結 尾附錄1 買房或不買房附錄2 股指期貨日K線價格變動概率分布
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    量化交易或許是通往成功交易者行列*快的方法。科學、數量化的方式驗證交易系統的有效性和市場規律,這種知識和理性加深了對市場的了解,改變了主觀錯誤信念,從而指導交易者脫離*初的生理和心理反應,使交易水平升華到系統和策略的高度,自然而然地形成了對自己交易能力的信心,也有利于交易紀律的遵守,從而從貪婪和恐懼造成的輪回中解脫出來,輕松快樂地去交易。


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