動態線性經濟的遞迴模型（簡體書）

目 錄

叢書序一

叢書序二

序言

致謝

第Ⅰ部分 概 述 篇

第1章 // 2

理論與計量經濟學

1.1 引言 // 2

1.2 經濟模型 // 4

1.3 計算程式 // 6

1.4 本書結構 // 6

1.5 反復出現的數學思想 // 9

第Ⅱ部分 工具篇

第2章 // 14

線性隨機差分方程

2.1 引言 // 14

2.2 符號說明與基本假設 // 14

2.3 預測理論 // 16

2.4 求解動態的轉換變數 // 18

2.5 結束語 // 31

第3章 // 32

有效計算

3.1 引言 // 32

3.2 最優線性調節器問題 // 33

3.3 消除貼現因數和向量積的轉換 // 35

3.4 穩定性條件 // 36

3.5 不變子空間方法 // 37

3.6 倍增演算法 // 40

3.7 分割狀態向量 // 43

3.8 週期性最優線性調節器 // 46

3.9 週期性倍增演算法 // 47

3.10 線性指數二次高斯控制 // 51

附錄3A 線性控制理論的相關概念 // 54

附錄3B 辛矩陣 // 55

附錄3C 裏卡蒂方程的替代形式 // 57

第Ⅲ部分 經濟體構成篇

第4章 // 60

經濟環境

4.1 信息 // 60

4.2 偏好與技術衝擊 // 61

4.3 生產技術 // 61

4.4 生產技術舉例 // 63

4.5 家庭技術 // 71

4.6 家庭技術舉例 // 72

4.7 平方可和性 // 77

4.8 小結 // 78

第5章 // 80

資源最優配置

5.1 規劃問題 // 80

5.2 拉格朗日乘子 // 81

5.3 動態規劃 // 87

5.4 值函數的梯度：拉格朗日乘子 // 90

5.5 線性調節器：規劃問題 // 92

5.6 五大經濟模型的最優配置問題 // 96

5.7 Hall模型 // 101

5.8 較高的調整成本 // 108

5.9 更改增長條件 // 110

5.10 Jones-Manuelli（1990）經濟模型 // 112

5.11 耐用消費品 // 114

5.12 小結 // 115

附錄5A 綜合線性調解器 // 116

附錄5B Brock-Mirman（1972）模型或Hall（1978）模型 // 119

第6章 // 131

商品空間

6.1 估值 // 131

6.2 線性泛函：定價體系 // 131

6.3 確定性條件下的單期模型 // 132

6.4 不確定性條件下的單期模型 // 132

6.5 無限期與不確定性 // 133

6.6 拉格朗日乘子 // 135

6.7 小結 // 135

附錄6A 數學推導細節 // 136

第7章 // 138

競爭性經濟

7.1 引言 // 138

7.2 家庭 // 140

7.3 第Ⅰ類企業 // 140

7.4 第Ⅱ類企業 // 141

7.5 競爭性均衡 // 141

7.6 拉格朗日乘子 // 141

7.7 均衡價格系統 // 144

7.8 資產定價 // 147

7.9 利率期限結構 // 150

7.10 重新開放市場 // 151

7.11 非高斯的資產價格 // 152

7.12 資產定價舉例 // 153

第Ⅳ部分 方程與屬性

第8章 // 160

統計表示

8.1 卡爾曼濾波 // 161

8.2 新息表示 // 164

8.3 收斂 // 165

8.4 似然函數的因數分解 // 167

8.5 譜因數分解恒等式 // 169

8.6 沃爾德和自回歸表示 // 170

8.7 頻域估計 // 171

8.8 逼近理論 // 173

8.9 時間的聚合 // 175

8.10 模擬估計 // 179

附錄8A 卡爾曼濾波的初始化 // 181

附錄8B 特徵多項式的零值 // 187

附錄8C 序列相關的測量誤差 // 188

附錄8D wt+1和ηt+1的函數：yt+1的新息 // 192

附錄8E 長期收入模型中的新息 // 193

第9章 // 201

標準家庭技術

9.1 引言 // 201

9.2 標準家庭技術的定義 // 201

9.3 動態需求方程 // 202

9.4 經典方程的求解 // 207

9.5 運算元恒等價 // 211

9.6 Becker-Murphy的理性成癮模型 // 212

附錄9A 傅裏葉變換 // 215

第10章 // 227

舉例

10.1 局部均衡 // 227

10.2 設定 // 227

10.3 不確定性條件下的均衡投資 // 231

10.4 住房模型 // 232

10.5 養牛週期 // 234

10.6 就業選擇和工資模型 // 238

附錄10A 家庭分散化模型 // 242

第11章 // 244

永久收入模型

11.1 技術 // 244

11.2 兩個推斷 // 246

11.3 分配法則 // 248

11.4 確定性穩態 // 253

11.5 協整 // 255

11.6 收入的邊際效應不變 // 256

11.7 消費的外部性 // 260

附錄11A 國外稅收平滑模型 // 262

第12章 // 264

Gorman異質家庭

12.1 引言 // 264

12.2 Gorman加總（靜態） // 265

12.3 異質消費者經濟體 // 270

12.4 分配 // 271

12.5 風險分擔 // 274

12.6 有限市場分配原則的實施 // 274

附錄12A 計算舉例 // 276

第13章 // 280

完全市場加總

13.1 引言 // 280

13.2 偏好、家庭與技術 // 281

13.3 帕累托問題 // 282

13.4 競爭性均衡 // 287

13.5 均衡的求解 // 288

13.6 完全市場的加總 // 290

13.7 完全市場加總的編程問題 // 293

13.8 小結 // 300

13.9 加總偏好衝擊過程 // 300

13.10 初始條件 // 301

第14章 // 303

季節性週期模型

14.1 三個季節性模型 // 303

14.2 週期性經濟 // 304

14.3 資產定價 // 309

14.4 預測理論 // 311

14.5 利率的期限結構 // 313

14.6 條件協方差 // 313

14.7 堆疊式與跳樣式系統 // 315

14.8 堆疊式與跳樣式過程的協方差 // 320

14.9 Tiao-Grupe方程式 // 322

14.10 週期性Hall模型 //