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風險統計模型（簡體書）
- 系列名：全國高等院校財經類專業規劃教材
- ISBN13：9787509509258
- 出版社：中國財政經濟出版社
- 作者：李曉林
- 裝訂：平裝
- 規格：23.5cm*16.8cm (高/寬)
- 版次：1
- 出版日：2008/09/01
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商品簡介
目次
商品簡介
數據的整理、損失分布、概率母函數和矩母函數、風險模型、破產分析理論、貝葉斯統計推斷、置信度理論、無賠款優待、遞推三角形等；涵蓋了非壽險精算中主要的風險統計模型。
目次
第一章 數據的整理
第一節 數據的描述
第二節 數據分布位置的度量
第三節 數據分布密集與分散程度的度量
第四節 對稱與偏斜度
第二章 隨機變量與隨機向量
第一節 隨機事件與概率
第二節 隨機變量的分布和數字特征
第三節 二維隨機向量的分布
第四節 隨機向量的數字特征
第五節 n維隨機向量
第六節 隨機變量的條件分布
第三章 概率母函數和矩母函數
第一節 母函數
第二節 概率母函數
第三節 矩母函數
第四節 獨立隨機變量的線性組合
第四章 大數定律和中心極限定理
第一節 切比雪夫不等式
第二節 中心極限定理
第三節 大數定律
第五章 統計推斷
第一節 抽樣分布
第二節 點估計
第三節 區間估計
第四節 正態總體均值和方差的假設檢驗
第五節 分布擬合檢驗
第六節 一元線性回歸
第六章 風險模型
第一節 概述
第二節 集合風險模型
第三節 復合風險模型G(x)的計算
第七章 破產分析理論
第一節 基本概念
第二節 泊松分布和復合泊松分布
第三節 調整系數和蘭德伯格不等式
第四節 變化的參數值對有限和無限時間破產概率的影響
第五節 再保險與破產
第八章 貝葉斯統計推斷
第一節 先驗分布和後驗分布
第二節 簡單情況下後驗分布的推導
第三節 誤差函數
第九章 置信度理論
第一節 基本思想
第二節 貝葉斯置信度
第三節 經驗貝葉斯置信理論：模型1
第四節 經驗貝葉斯置信度理論：模型2
第十章 無賠款優待
第一節 背景介紹
第二節 無賠款優待法的定義
第三節 穩定狀態分析
第四節 NCD機制對索賠傾向的影響
第十一章 遞推三角形
第一節 背景
第二節 運用遞推因子進行預測
第三節 針對通貨膨脹的調整
附錄
附錄Ⅰ 常見隨機變量分布
附錄Ⅱ 概率分布表
第一節 數據的描述
第二節 數據分布位置的度量
第三節 數據分布密集與分散程度的度量
第四節 對稱與偏斜度
第二章 隨機變量與隨機向量
第一節 隨機事件與概率
第二節 隨機變量的分布和數字特征
第三節 二維隨機向量的分布
第四節 隨機向量的數字特征
第五節 n維隨機向量
第六節 隨機變量的條件分布
第三章 概率母函數和矩母函數
第一節 母函數
第二節 概率母函數
第三節 矩母函數
第四節 獨立隨機變量的線性組合
第四章 大數定律和中心極限定理
第一節 切比雪夫不等式
第二節 中心極限定理
第三節 大數定律
第五章 統計推斷
第一節 抽樣分布
第二節 點估計
第三節 區間估計
第四節 正態總體均值和方差的假設檢驗
第五節 分布擬合檢驗
第六節 一元線性回歸
第六章 風險模型
第一節 概述
第二節 集合風險模型
第三節 復合風險模型G(x)的計算
第七章 破產分析理論
第一節 基本概念
第二節 泊松分布和復合泊松分布
第三節 調整系數和蘭德伯格不等式
第四節 變化的參數值對有限和無限時間破產概率的影響
第五節 再保險與破產
第八章 貝葉斯統計推斷
第一節 先驗分布和後驗分布
第二節 簡單情況下後驗分布的推導
第三節 誤差函數
第九章 置信度理論
第一節 基本思想
第二節 貝葉斯置信度
第三節 經驗貝葉斯置信理論：模型1
第四節 經驗貝葉斯置信度理論：模型2
第十章 無賠款優待
第一節 背景介紹
第二節 無賠款優待法的定義
第三節 穩定狀態分析
第四節 NCD機制對索賠傾向的影響
第十一章 遞推三角形
第一節 背景
第二節 運用遞推因子進行預測
第三節 針對通貨膨脹的調整
附錄
附錄Ⅰ 常見隨機變量分布
附錄Ⅱ 概率分布表
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