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商品簡介
作者簡介
目次
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本書的研究方法規範，資料翔實，邏輯嚴密，脈絡清晰，理論緊密聯系實際。難能可貴的是，該專著取得了一系列有價值的結論。譬如，對上海股票市場時變的風險收益關係的實證研究結果表明：無論是否修正模型，考慮正向和負向非預期收益率對條件方差存在的不同影響時，在股票超額收益率條件均值和條件方差之間都存在一種正向關係；當條件方差考慮某些決定性日歷季節因素以及條件方差取決于名義無風險利率時，這種正向關係就會減弱，但并沒有改變統計上的顯著性質。……這些基於資本市場現實情況的分析結論具有重要的現實意義。
作者簡介
周宏，中央財經大學會計學院教授，主要從事資本市場、財務管理方面的研究。
目次
1 導論
1.1 中國股票市場發展歷程
1.2 研究對象界定
1.3 國內外研究現狀
1.4 總體研究思路和研究方法
1.5 本書基本結構和主要結論
2 風險和有效市場理論
2.1 風險及風險管理辨析
2.2 有效市場理論簡述
2.3 風險和有效市場理論之間的關係
3 中國股票市場收益率的特徵研究
3.1 中國股票市場收益率的統計特徵
3.2 自相關分析
3.3 協整分析
4 股票市場資本資產定價模型分析
4.1 資本資產定價模型理論以及經驗檢驗含義
4.2 相關文獻述評
4.3 數據選取與方法說明
4.4 實證分析過程與結果
4.5 結論及含義
5 年報公布對股票收益率的影響分析
5.1 國內外相關研究
5.2 分析模型和估計方法
5.3 樣本選擇標準
5.4 實證分析結果
5.5 研究結果分析和總結
6 證券交易印花稅調整對股票收益率的影響分析
6.1 我國股票印花稅概況及國外研究概述
6.2 研究的理論假設以及數據選取
6.3 深市股票指數與印花稅調整的關係
6.4 深市股票個股與印花稅調整之間的關係
6.5 結論
7 風險的度量——波動性及其特徵
7.1 風險的度量指標：波動性
7.2 收益率波動的經驗特徵
7.3 波動性聚集的實證檢驗
7.4 均值回歸
7.5 波動非對稱性的實證檢驗
8 收益率波動的模型評述
8.1 收益率波動的基本ARCH模型
8.2 GARCH模型的變形
8.3 ARCH類模型設定及估計注意問題
9 條件風險收益關係的GARCH類模型研究
9.1 ARCH類模型應用以及實證研究回顧
9.2 理論假說、相關研究和樣本選取
9.3 GARCH類模型的設定
9.4 模型估計方法和估計結果
9.5 模型的進一步分析
9.6 研究結論
主要參考文獻
致謝
1.1 中國股票市場發展歷程
1.2 研究對象界定
1.3 國內外研究現狀
1.4 總體研究思路和研究方法
1.5 本書基本結構和主要結論
2 風險和有效市場理論
2.1 風險及風險管理辨析
2.2 有效市場理論簡述
2.3 風險和有效市場理論之間的關係
3 中國股票市場收益率的特徵研究
3.1 中國股票市場收益率的統計特徵
3.2 自相關分析
3.3 協整分析
4 股票市場資本資產定價模型分析
4.1 資本資產定價模型理論以及經驗檢驗含義
4.2 相關文獻述評
4.3 數據選取與方法說明
4.4 實證分析過程與結果
4.5 結論及含義
5 年報公布對股票收益率的影響分析
5.1 國內外相關研究
5.2 分析模型和估計方法
5.3 樣本選擇標準
5.4 實證分析結果
5.5 研究結果分析和總結
6 證券交易印花稅調整對股票收益率的影響分析
6.1 我國股票印花稅概況及國外研究概述
6.2 研究的理論假設以及數據選取
6.3 深市股票指數與印花稅調整的關係
6.4 深市股票個股與印花稅調整之間的關係
6.5 結論
7 風險的度量——波動性及其特徵
7.1 風險的度量指標：波動性
7.2 收益率波動的經驗特徵
7.3 波動性聚集的實證檢驗
7.4 均值回歸
7.5 波動非對稱性的實證檢驗
8 收益率波動的模型評述
8.1 收益率波動的基本ARCH模型
8.2 GARCH模型的變形
8.3 ARCH類模型設定及估計注意問題
9 條件風險收益關係的GARCH類模型研究
9.1 ARCH類模型應用以及實證研究回顧
9.2 理論假說、相關研究和樣本選取
9.3 GARCH類模型的設定
9.4 模型估計方法和估計結果
9.5 模型的進一步分析
9.6 研究結論
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